23. Wartości nominalne instrumentów bazowych dla pochodnych instrumentów zabezpieczających oraz pozostałych instrumentów pochodnych

Raport roczny
2019

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) instrumenty zabezpieczające i pozostałe instrumenty pochodne

31.12.2019 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
IRS 7 204 40 152 187 598 206 124 39 435 480 513
Zakup 3 602 20 076 93 799 103 062 19 718 240 257
Sprzedaż 3 602 20 076 93 799 103 062 19 717 240 256
CIRS 1 386 406 4 248 70 580 7 554 84 174
Zakup 694 191 2 019 38 160 3 772 44 836
Sprzedaż 692 215 2 229 32 420 3 782 39 338
FX Swap 21 328 8 336 13 663 5 211 48 538
Zakup walut 10 659 4 161 6 846 2 639 24 305
Sprzedaż walut 10 669 4 175 6 817 2 572 24 233
Opcje 6 263 12 743 37 545 11 845 1 68 397
Zakup 3 108 6 432 18 576 5 849 33 965
Sprzedaż 3 155 6 311 18 969 5 996 1 34 432
FRA 22 211 1 000 23 211
Zakup 12 397 500 12 897
Sprzedaż 9 814 500 10 314
Forward 7 601 13 160 24 650 12 634 58 045
Zakup walut 3 795 6 588 12 316 6 305 29 004
Sprzedaż walut 3 806 6 572 12 334 6 329 29 041
Inne, w tym Commodity swap i Futures (w tym na indeks giełdowy) 824 1 348 1 924 614 4 710
Zakup 518 683 962 307 2 470
Sprzedaż 306 665 962 307 2 240
Razem 44 606 76 145 291 839 308 008 46 990 767 588

WARTOŚCI NOMINALNE INSTRUMENTÓW BAZOWYCH (RAZEM KUPNO I SPRZEDAŻ) instrumenty zabezpieczające i pozostałe instrumenty pochodne

31.12.2018 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
IRS 21 512 13 904 94 288 192 674 35 386 357 764
Zakup 10 756 6 952 47 144 96 337 17 693 178 882
Sprzedaż 10 756 6 952 47 144 96 337 17 693 178 882
CIRS 9 540 36 754 22 527 68 821
Zakup 4 717 20 680 13 377 38 774
Sprzedaż 4 823 16 074 9 150 30 047
FX Swap 22 811 6 905 4 142 5 048 38 906
Zakup walut 11 408 3 461 2 093 2 575 19 537
Sprzedaż walut 11 403 3 444 2 049 2 473 19 369
Opcje 3 573 7 068 27 893 8 925 122 47 581
Zakup 1 809 3 363 12 759 4 502 61 22 494
Sprzedaż 1 764 3 705 15 134 4 423 61 25 087
FRA 20 853 2 700 23 553
Zakup 11 120 1 200 12 320
Sprzedaż 9 733 1 500 11 233
Forward 4 513 10 600 20 762 12 309 5 48 189
Zakup walut 2 251 5 292 10 324 6 137 4 24 008
Sprzedaż walut 2 262 5 308 10 438 6 172 1 24 181
Inne, w tym Commodity swap i Futures (w tym na indeks giełdowy) 265 457 1 229 1 177 3 128
Zakup 126 229 620 590 1 565
Sprzedaż 139 228 609 587 1 563
Razem 52 674 38 934 178 707 259 587 58 040 587 942

WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY DO REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy miesięcy do 1 powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS PLN fixed – float 500 4 700 25 492 10 031 60 40 783
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 700 524 1 224
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) 400 400
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej
CIRS float CHF/float PLN
float CHF 50 425 750 25 1 250
float PLN 169 1 456 2 811 88 4 524
CIRS fixed USD/float CHF
fixed USD 875 875
float CHF 817 817
CIRS float EUR/float PLN
float EUR 25 75 100
float PLN 108 329 437
CIRS float PLN/fixed EUR
float PLN 2 964 2 964
fixed EUR 699 699
CIRS fixed EUR/float CHF  
fixed EUR 2 301 2 301
float CHF 2 567 2 567
Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS USD fixed – float (waluta oryginalna) 134 134
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 209 48 257

WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH W PODZIALE NA TERMINY DO REALIZACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy miesięcy do 1 powyżej 3 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS PLN fixed – float 300 25 492 9 985 60 11 575
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 499 25 524
IRS CHF fixed – float (waluta oryginalna) 400 400
Zabezpieczenie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej
CIRS float CHF/float PLN
float CHF 650 1 225 25 1 900
float PLN 2 378 4 436 88 6 902
CIRS fixed USD/float CHF
fixed USD 875 875
float CHF 818 818
CIRS float EUR/float PLN
float EUR 25 100 125
float PLN 109 437 546
CIRS float PLN/fixed EUR
float PLN 2 101 2 101
fixed EUR 499 499
CIRS fixed EUR/float CHF  
fixed EUR 1 302 500 1 802
float CHF 1 424 577 2 001
Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
IRS EUR fixed – float (waluta oryginalna) 91 12 103

Wyniki wyszukiwania: